Data scientist, проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования

Описание позиции и обязанности

• разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD) для оценки RWA;
• разработка моделей стресс-тестирования (прямого и обратного стресс-теста) в рамках ВПОДК: разработка моделей, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
• построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
• разработка макромоделей зависимости уровня дефолта от макроэкономических показателей;
• периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
• подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
• участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования);
• участие в подготовке бизнес требований на витрины данных и внедрения модели в промышленную эксплуатацию.

Требования к кандидату

• высшее математическое / физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
• фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python;
• владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (Impala, Hive, Spark SQL);
• опыт работы в области риск-моделирования (ICAAP, Basel) от 3 лет в Банке или консалтинговой компании;
• опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
• сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом;
• инициативность, желание предлагать и развивать новые подходы в части разработки моделей.

Условия работы

• трудоустройство согласно Законодательству;
• конкурентная заработная плата;
• профессиональное обучение и развитие;
• добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.